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FxWirePro: 欧元/日元对冲策略

请注意风险逆转仍表明下行风险,而同一到期日上隐含波动率的正偏度显示对冲者对虚值看跌期权的偏好。

卖出6月期25日欧元日元风险逆转(买入欧元看涨期权-卖出欧元看跌期权),进行delta对冲。

买入3月期30日欧元看跌期权/日元看涨期权,卖出3月期28日欧元看跌期权/韩元看涨期权。

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