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FxWirePro: 美元/加元偏度存在机会,建议在风险事件中对冲最优化

3月期隐含波动率的正偏度延伸表明应选择虚值看涨期权,而同一到期日上风险逆转显示上行风险。

因此,建议买入美元加元3月期风险逆转,行权价为1.3440/1.2450 (现价: 1.2805).

鉴于加元升值过程中的下行风险,我们建议投资者实施delta对冲策略。

风险概况:1.2450下方风险无限。如果美元加元在未来3个月跌破1.2450,则投资者面临无限风险。

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